2022最新Python量化投资与数字货币实战教程视频 从零搭建量化回测和实盘框架教程(视频+文档)

作者: admin 分类: Python教程合集 发布时间: 2019-07-12 02:42

本个视频教程合集共七个系列,均为精讲视频教程(更新时间为2022年4月):

系列一:Python量化投资与数字货币实战教程


章节1:前导课程
课时1课程介绍【推荐观看】19:49
课时2小白如何通过交易所购买USDT/比特币09:44
课时3BITMEX期货交易所介绍12:12
课时4OKEX交易所介绍15:25
课时5期货市场介绍09:38
课时6CTA策略与程序化交易09:22
课时7为什么要程序化交易05:26
课时8studyquant项目介绍脑图03:38
课时9量化机器人使用试看05:10
章节2:人生苦短,我用PYTHON
课时10为什么学Python?05:32
课时11Anaconda 介绍及安装10:56
课时12如何安装Python扩展包04:40
课时13Jypter notebook 插件安装06:12
课时14课程推广员邀请
章节3:Python 基础
课时15Python编辑器介绍及如何打开编写代码13:40
课时16Notebook启动目录设置及如何打开NOTEBOOK文件06:25
课时17数据结构与操作示例
课时18数据类型:字符串、整数、浮点数07:41
课时19数据类型:列表07:12
课时20数据类型:元组02:56
课时21数据类型: 布尔值, 字典05:16
课时22运算符 与 控制流18:44
课时23函数13:32
课时24全局变量与局部变量06:32
章节4:Python进阶
课时25Numpy(多维数组对象),创建数组,数组数据18:20
课时26Numpy基本索引和切片,切片索引,布尔索引22:03
课时27 Pandas Series16:48
章节5:Python 高级
课时28如何更改python,创建虚拟环境、安装新Spyder06:51
章节6:Crypto交易所接口介绍【REST OR WEBSOCKET】
课时29Restful 概念、Web基础、API 介绍05:48
课时30如何使用 Python 获取交易所行情数据【观看即可】20:03
章节7:打通API数字货币交易所接口【CCXT框架项目】
课时31CCXT项目介绍及PYTHON代码示例04:05
课时32使用CCXT连接BITMEX交易所获取行情05:49
课时33如何使用CCXT连接BITMEX交易所 下单交易06:07
课时34修复CCXT K线滞后的可能性问题 [非常重要]13:12
课时35将Bitmex交易所接口封装成类【bonus】18:56
课时36BITMEX交易所接口封装2 -更多功能【如获取 目标币对仓位等】27:55
课时37交易所图表数据与API数据调用的区别09:17
章节8:OKEX交易所 V3 API接口
课时38账户API 及 币币交易API使用方法21:24
课时39交割合约接口和期货合约接口使用16:19
课时40OKEX Python接口下载
章节9:构建自己的事件驱动回测系统
课时41回测系统搭建及代码使用演示【最新】34:41
课时42回测系统介绍及环境安装15:02
课时43如何回测本地数据08:14
课时44如何回测比特币等数字货币06:26
课时45策略本地回测及数据可视化08:06
课时461.3版本更新 支持比特币回测, 日内报告生成,支持Python3.605:31
课时47盈利指标统计及回测报告生成04:56
课时48如何做参数优化08:31
课时49均线突破策略代码【回测】09:51
课时50基于布林的趋势策略【理论及代码回测】12:17
章节10:套利赚钱策略总结
课时51挖矿原理介绍06:22
课时52搬砖套利介绍及细节讲解09:25
课时53期现套利05:51
课时54三角套利策略03:39
课时55跨市场对冲套利05:59
章节11:CTA策略
课时56CTA策略与程序化交易09:22
课时57双均线策略03:20
课时58趋势追踪长线策略07:29
课时59BITMEX趋势突破策略05:47
课时60趋势交易入门21:31
章节12:震荡市策略【无代码】
课时61震荡市策略 10:40
课时62震荡市实战教学 【无代码】18:43
章节13:交易系统构建-出场退出策略设计
课时63固定止盈止损【理论及代码】14:51
课时64移动止盈止损【理论及代码】12:31
课时65时间止盈止损【理论及代码】05:35
章节14:模拟交易
课时66云服务器 OR VPS 购买02:12
课时67实盘环境部署06:01
课时68快速搭建环境并启动实盘策略【零基础直接启动策略程序化交易】19:28
课时69studyquant项目配置及策略讲解与启动22:20
课时70多继承的量化交易系统设计22:39
章节15:盘中风控
课时71Python连接微信发送策略及风控信号07:40
课时72Python连接钉钉发送信息07:12
章节16:FRM/Botvs 算法交易平台【选修】
课时73FMZ/BOTVS量化平台介绍04:17
课时74平台API使用演示- 如何下单、获取行情代码演示14:22
课时75择时策略代码编写教学17:13
课时76止盈止损功能添加14:54
课时77实盘回测切换技巧及托管者实盘使用教学06:30
章节17:技术分析之 K线形态选币
课时78K线杯柄形态识别18:32
课时79如何量化跳空缺口06:50
章节18:Catalyst 数字货币量化交易框架【选修】
课时80Catalyst 环境搭建 + 导入数据04:23
章节19:Bonus 附加额外课程
课时81提供Bitmex 2年数据,其他交易所数据也可提供数据支持[免费]
课时82修复CCXT K线滞后的可能性问题 [非常重要]13:12
章节20:交易即挖矿的那些事【币圈案例分析】【选修】
课时83交易即挖矿介绍及经典案例分析04:56
课时84套利理论04:03
课时85交易即挖矿本质及交易策略风险分析09:31
课时86自成交算法设计及刷单机器人代码讲解16:03
章节21:MongoDB数据库【如使用VNPY必学】【非必须】
课时87MongoDB数据库介绍01:41
课时88数据库安装01:35
课时89数据库启动服务配置05:59
课时90使用Python 操作MongoDB数据库13:48
课时91数据库安装包

系列二:数字货币python量化投资:

章节1:第1课:量化投资介绍
课时11.1: 什么是量化投资12:50
课时21.2: 数字货币市场特点22:17
课时31.3: 2018量化炒币7大玩法复盘33:07
课时41.4: 量化策略案例:Excel演示定投策略16:24
课时51.5: 量化策略案例:Python演示定投策略23:34
课时61.6: 量化策略案例:如何改进策略29:16
章节2:课程资料
课时7课程资料
章节3:番外课程
课时8番外课程说明00:10
课时9番外课程:期现套利,10天15%无风险收益的方法
课时10番外课程:如何通过钉钉自动发送通知
课时11番外视频课程:如何调试代码、PyCharm使用技巧43:24
课时12番外课程:云服务器上网配置-windows版本
课时13番外课程:云服务器上网配置-macOS版本
章节4:第2课:比特币介绍
课时142.1:什么是区块链30:09
课时152.2:如何交易18:49
课时162.3:去中心化记账23:45
课时172.4:攻击比特币19:52
课时182.5:比特币历史与未来13:24
章节5:第4课:Python基础
课时194.1:环境安装及使用19:47
课时204.2:第一个程序09:31
课时214.3:基本类型和计算27:06
课时224.4.1 list变量及相关操作26:59
课时234.4.2 dict变量及相关操作10:45
课时244.4.3 字符串相关操作14:58
课时254.4.4 条件语句14:54
课时264.4.5 循环语句32:17
课时274.5:函数15:25
课时284.6:异常处理21:24
章节6:第5课:Pandas入门操作
课时295.1:数据导入32:49
课时305.2:查看、选取数据25:46
课时315.3:列操作33:32
课时325.4:筛选、缺失处理29:43
课时335.5:合并、去重、时间25:00
课时345.6: 字符串、滚动操作26:13
章节7:第六课:Pandas高阶操作
课时356.1:批量导入数据20:49
课时366.2:HDF存取数据14:46
课时376.3:转变数据周期29:00
课时386.4:GROUPBY分组处理23:11
章节8:第七课:交易所接口
课时397.1:API接口概述27:45
课时407.2:从交易所获取实时数据35:34
课时417.3:获取实时数据(更多案例)12:28
课时427.4:自动下单(上)18:58
课时437.5:自动下单(下)21:11
课时44番外课程:西蒙斯带你读CCXT源代码98:49
章节9:第八课:择时策略
课时458.0 什么是现货交易、杠杆交易27:10
课时468.1:产生交易信号36:25
课时478.2:计算资金曲线准备工作27:09
课时488.3:计算资金曲线30:25
课时498.4:爆仓情况处理19:23
课时508.5:寻找最优参数17:11
章节10:第九课:自动交易
课时519.1:简单自动交易系统41:54
课时529.2: 参数选择35:11
课时539.3: 实盘心理22:04
课时54大作业105:42
课时559.4: 实盘交易信号问题06:11
章节11:第十课:选币策略
课时56「选币策略」10.1(上) 选币数据整理00:19
课时57「选币策略」10.1(下) 选币数据整理00:19
课时58「选币策略」10.2(上) 选币00:19
课时59「选币策略」10.2(下) 选币00:19
章节12:第十一课:套利策略
课时6011.1 OKEx合约讲解(上)33:03
课时6111.2 OKEx合约讲解(下)31:27
课时6211.2 初识跨期套利(上)37:33
课时6311.2 初识跨期套利(下)28:19
课时6411.3 跨期套利收益计算(上)19:53
课时6511.3 跨期套利收益计算(下)

系列三: 从零开始搭建货币量化交易系统

│  
├─代码
│      数字货币量化课程源码.zip
│      
├─第01章
│      1.1如何入群.pdf
│      1.2获得课程代码.pdf
│      
├─第02章
│      2.10【视频讲解】循环――批量处理数据.mp4
│      2.11【视频讲解】条件判断――处理不确定情况.mp4
│      2.12【视频讲解】函数――帮你做事情(上).mp4
│      2.13【视频讲解】函数――帮你做事情(下).mp4
│      2.14【视频讲解】容器――归纳数据.mp4
│      2.1【环境安装】在本地搭建 Python 开发环境.pdf
│      2.2【环境安装】视频版 Windows 安装 Python 环境.mp4
│      2.3【环境安装】视频版 Mac 安装 Python 环境.mp4
│      2.4【环境安装】视频版 Windows安装及配置 PyCharm.mp4
│      2.5【环境安装】视频版 Mac 安装及配置 PyCharm.mp4
│      2.6【环境安装】视频版 Windows 安装 Cmder.mp4
│      2.7【配套书籍】20万读者喜爱的《编程小白的第一本Python入门书》.pdf
│      2.8【视频讲解】用编程语言和计算机沟通.mp4
│      2.9【视频讲解】数据与变量――编程的原料.mp4
│      
├─第03章
│      3.1【项目视频1】比较共享单车每季度的平均骑行时间.mp4
│      3.2【项目视频2】比较共享单车各类用户的平均骑行时间趋势.mp4
│      3.3【项目视频3】比较共享单车各用户类别的比例.mp4
│      3.4【项目视频4】统计共享单车不同用户类别骑行时间直方图.mp4
│      3.5【项目视频5】统计共享单车各类用户的季度骑行时间的分组柱状图.mp4
│      
├─第04章
│      4.1【项目视频6】比较咖啡店各类饮品的数量与热量.mp4
│      4.2【项目视频7】分析电子游戏在各国的销量并使用堆叠柱状图呈现.mp4
│      4.3【项目视频8】分析神奇宝贝的变量关系数据.mp4
│      
├─第05章
│      5.1【项目视频9】分析不同手机操作系统的流量使用情况.mp4
│      5.2【项目视频10】分析股票行情数值.mp4
│      5.3【项目视频11】按年度和地区分析全球幸福报告.mp4
│      5.4【项目视频12】幸福指数的等级分析.mp4
│      
├─第06章
│      6.1【视频讲解】区块链技术.mp4
│      6.2【课件速览】区块链技术.pdf
│      6.3【视频讲解】加密货币.mp4
│      6.4【课件速览】加密货币.pdf
│      
├─第07章
│      7.1【视频讲解】量化交易系统基本架构.mp4
│      7.2【课件速览】量化交易系统基本架构.pdf
│      7.3【视频讲解】量化交易基础知识.mp4
│      7.4【课件速览】量化交易基础知识.pdf
│      
├─第08章
│      8.1【视频讲解】常用的加密货币API接口介绍.mp4
│      8.2【课件速览】常用的加密货币API接口介绍.pdf
│      8.3【视频讲解】加密货币行情数据的获取.mp4
│      8.4【课件速览】加密货币行情数据的获取与存储.pdf
│      8.5【视频讲解】加密货币行情数据的存储.mp4
│      8.6【视频讲解】利用Pandas处理时序数据.mp4
│      8.7【课件速览】利用Pandas处理时序数据.pdf
│      8.8【视频讲解】项目:加密货币数据分析.mp4
│      8.9【课件速览】项目:加密货币数据分析.pdf
│      
├─第09章
│      9.1【视频讲解】ccxt 框架介绍.mp4
│      9.2【课件速览】ccxt 框架介绍.pdf
│      9.3【视频讲解】ccxt 框架的使用(上).mp4
│      9.4【课件速览】ccxt 框架的使用.pdf
│      9.5【视频讲解】ccxt 框架的使用(下).mp4
│      9.6【视频讲解】项目:三角套利策略的开发.mp4
│      9.7【课件速览】项目:三角套利策略的开发.pdf
│      
├─第10章
│      10.10【课件速览】项目:基于交易信号的策略开发–双均线交易信号.pdf
│      10.1【视频讲解】策略回测及catalyst框架介绍.mp4
│      10.2【课件速览】策略回测及catalyst框架介绍.pdf
│      10.3【视频讲解】catalyst框架的使用.mp4
│      10.4【课件速览】catalyst框架的使用.pdf
│      10.5【视频讲解】项目:基于交易信号的策略开发–双均线交易信号.mp4
│      10.6【课件速览】项目:基于交易信号的策略开发–布林带交易信号.pdf
│      10.7【视频讲解】项目:基于交易信号的策略开发–布林带交易信号.mp4
│      10.8【课件速览】项目:基于交易信号的策略开发–RSI交易信号.pdf
│      10.9【视频讲解】项目:基于交易信号的策略开发–RSI交易信号.mp4
│      
├─第11章
│      11.10【视频讲解】项目:止盈和止损的实现.mp4
│      11.11【课件速览】项目:止盈和止损的实现.pdf
│      11.1【视频讲解】仓位管理.mp4
│      11.2【课件速览】仓位管理.pdf
│      11.3【视频讲解】风险指标.mp4
│      11.4【课件速览】风险指标.pdf
│      11.5【视频讲解】项目:仓位管理的实现(上).mp4
│      11.6【课件速览】项目:仓位管理的实现.pdf
│      11.7【视频讲解】项目:仓位管理的实现(下).mp4
│      11.8【视频讲解】止盈和止损.mp4
│      11.9【课件速览】止盈和止损.pdf
│      
└─第12章
        12.1【视频讲解】项目:自动化实盘交易系统的实现.mp4
        12.2【课件速览】项目:自动化实盘交易系统的实现.pdf ~

系列四 :分布式量化交易实战大全

第一章:技术交易概念

  1. 技术交易的概念以及分类 [ 22:28 ]
  2. 技术交易的未来 [ 02:17 ]
    第二章:高频交易最重要的是数据
  3. 如何获取股票,期货的高频数据 [ 01:19 ]
    第三章:数据处理是一门课程
  4. Python以及Python IDE环境 [ 11:24 ]
  5. 以jupyter和pandas处理日线数据为例,说明pandas和jupyter的用法 [ 46:52 ]
    第四章:开发环境的准备
  6. 搭建C++开发环境 [ 04:06 ]
  7. 搭建go开发环境 [ 05:47 ]
    第五章:中国期货CTP API开发实例
  8. rapidjson配置文件读写 [ 11:26 ]
  9. CTP API介绍和环境准备 [ 27:19 ]
  10. 市场行情类Market的代码编写 [ 29:17 ]
  11. 交易管理类Trade代码编写与注意事项 [ 21:32 ]
  12. 批量订阅主函数的编写 [ 42:14 ]
  13. 调测整个订阅流程 [ 24:59 ]
  14. 如何进行穿透式监管升级 [ 35:20 ]
  15. 使用window定时任务搜集期货ctp数据 [ 06:31 ]
  16. 使用linux定时任务搜集期货ctp数据以及python处理数据 [ 26:11 ]
  17. 将tick数据生成秒,分钟为单位的ohlc的柱体bar [ 18:28 ] 课件付费后下载
  18. 从交易系统中分离出全部源代码 [ 22:16 ] 课件付费后下载
    第六章:网络通信框架GRPC的C++开发
  19. grpc从C++源码编译 [ 29:52 ]
  20. grpc开始第一个helloworld失败 [ 01:29:03 ]
  21. grpc开始第一个helloworld成功 [ 52:57 ]
  22. 实现grpc的C++编译环境最优化配置 [ 10:30 ]
    第七章:使用mmap进行进程间通信
  23. 介绍开发ctp交易系统的架构方式—为什么选择mmap [ 19:33 ] 免费
  24. 从mmap的例子开始,写程序一定要写测试 [ 25:38 ]
  25. 将mmap重构做成实用库,不重新发明轮子,而是重新制造轮子 [ 33:42 ]
  26. mmap是好,可是究竟要怎么使用 [ 21:04 ]
  27. 完成mmap库的开发,功能讲解 [ 12:27 ]
  28. 准备一些其他第三方库 [ 08:53 ] 课件付费后下载
    第八章:可支持多种网关并行的架构与设计
  29. 网关部分的架构设计 [ 21:24 ]
  30. 行情,交易引擎与多账户的处理 [ 36:46 ]
  31. 网关部分开发和处理流程讲解 [ 20:14 ]
  32. 网关部分为都多参数进行接口升级 [ 26:03 ]
    第九章:策略部分功能的开发
  33. 策略部分功能的开发 [ 41:34 ]
  34. 简化策略逻辑,增加broker的功能,自动实现SHFE的平今,平昨 [ 34:55 ]
    第一十章:微服务注册与发现中心的开发
  35. 微服务原理以及注册与发现中心的开发C++部分 [ 58:46 ]
  36. 微服务注册与发现中心的开发go部分 [ 43:46 ]
  37. 微服务注册与发现中心重构接口 [ 19:08 ]
  38. 行情引擎部分添加注册机制与接受订阅功能 [ 25:13 ]
  39. 交易引擎部分添加注册机制与接受订阅功能 [ 17:53 ]
  40. 策略部分添加注册与发现机制 [ 14:23 ]
    第一十一章:功能进化—建立跨网络分布式系统
  41. 如何动态添加mmap [ 05:43 ]
  42. 为什么要使用grpc添加流式信息交互 [ 12:34 ]
  43. grpc添加流式信息交互 [ 35:40 ]
    第一十二章:升级为多机跨网络的分布式交易系统
  44. 行情引擎(MD)部分升级代码讲解 [ 04:22 ]
  45. 交易引擎(TD)部分升级代码讲解 [ 11:14 ]
  46. 策略部分升级代码讲解 [ 09:35 ]
    第一十三章:让系统能够在linux上的编译运行
  47. docker安装和注册 [ 25:47 ]
  48. mmap编译通过,grpc受阻 [ 23:19 ]
  49. mmap编译通过,grpc受阻 [ 01:19:32 ]
  50. 外部 grpc编译 [ 02:22:22 ]
  51. broker.ctp, strategy编译 [ 01:21:41 ]
  52. 编译终于成功 [ 01:07:01 ]
  53. 测试运行 [ 01:45 ]
    第一十四章:策略,行情,交易模块的联调
  54. 启动参数的配置以及测试用例 [ 14:28 ]
  55. 演示,单机环境运行,分布式网络环境运行 [ 17:55 ]
  56. broker.ctp穿透测试升级和改动 [ 09:48 ]
    第一十五章:高频交易回测
  57. 高频交易回测系统的开发 [ 07:10 ]
  58. 行情处理与交易撮合 [ 36:17 ]
  59. 演示与demo [ 10:36 ]
  60. 高频交易回测注意什么 [ 08:08 ]
    第一十六章:代码介绍:添加的新行情和交易接口–飞马
  61. 飞马行情接口代码介绍 [ 11:16 ]
  62. 飞马交易接口代码介绍 [ 09:26 ]
    第一十七章:代码介绍:添加股票交易所XTP
  63. 股票交易所行情接口代码介绍 [ 06:05 ]
  64. 股票交易所交易接口代码介绍 [ 06:03 ]
    第一十八章:C++添加虚拟货币交易所Binance
  65. 添加restful_websocket支持库 [ 14:43 ]
  66. 代码示例restful,websocket [ 09:18 ]
  67. binance币安的API文档介绍 [ 09:06 ]
  68. 代码介绍:添加binance币安虚拟货币交易所行情接口 [ 18:42 ]
  69. 代码介绍:添加binance币安虚拟货币交易所交易接口,包含如何处理访问限制 HTTP 429 [ 33:40 ]
    第一十九章:C++添加虚拟货币交易所Bitfinex
  70. 代码介绍:添加Bitfinex虚拟货币交易所行情接口 [ 12:30 ]
  71. 代码介绍:添加Bitfinex虚拟货币交易所交易接口 [ 22:11 ]
  72. binance_bitfinex_md运行演示 [ 01:38 ]
    第二十章:C++虚拟货币跨市场套利
  73. C++虚拟货币跨交易所套利策略程序 intermarket_spread_strategy.cpp讲 [ 16:39 ]
  74. C++虚拟货币三角套利以及跨交易所三角套利triangular_arbitrage_strategy [ 23:43 ]
    第二十一章:课程回顾和后续
  75. 课程回顾和后续 [ 18:34

系列五:2021最新Python量化学习之基础到进阶

├──01量化投资前导及课程介绍 

|   ├──1.AQF核心课程知识体系介绍.mp4  252.57M

|   ├──2.量化策略的python实现和回测.mp4  72.36M

|   └──3. 结合代码的编程整体介绍.mp4  118.83M

├──02量化投资基础 

|   ├──01.量化投资背景及决策流程.mp4  216.13M

|   ├──02.量化择时.mp4  246.14M

|   ├──03.量化择时& 动量及反转策略.mp4  214.49M

|   ├──04.结构型基金套利.mp4  164.17M

|   ├──05.行业轮动与相对价值.mp4  96.77M

|   ├──06.市场中性和多因子.mp4  227.03M

|   ├──07.事件驱动.mp4  73.93M

|   ├──08.CTA_1.mp4  105.41M

|   ├──09.CTA_2.mp4  144.75M

|   ├──10.CTA_3(TD模型).mp4  38.70M

|   ├──11.CTA_4.mp4  147.38M

|   ├──12.统计套利_低风险套利.mp4  264.63M

|   ├──13.大数据和舆情分析.mp4  121.92M

|   ├──14.机器学习.mp4  150.12M

|   ├──15.高频交易和期权交易.mp4  119.67M

|   └──16.其他策略和策略注意点.mp4  161.50M

├──03Python语言环境搭建 

|   └──1.Python语言环境搭建.mp4  278.78M

├──04Python编程基础 

|   ├──1.python数字运算 and jupyter介绍.mp4  188.84M

|   ├──10.控制结构_3.Break&Continue.mp4  127.39M

|   ├──11.控制结构_5.异常处理.mp4  114.00M

|   ├──12.函数_1.质数函数.mp4  120.78M

|   ├──13.函数_2.参数设置.mp4  121.97M

|   ├──14.函数_3.不定长参数Lambda.mp4  102.48M

|   ├──15.全局变量和局部变量.mp4  71.47M

|   ├──16.模块.mp4  130.60M

|   ├──17.Python当中的重要函数.mp4  225.50M

|   ├──2.字符串.mp4  148.22M

|   ├──3.Python运算符.mp4  78.08M

|   ├──4.Tuple和List.mp4  57.77M

|   ├──5.字典.mp4  129.68M

|   ├──6.字符串格式化.mp4  192.20M

|   ├──7.控制结构_1.For循环.mp4  175.58M

|   ├──8.控制结构_2.If条件判断.mp4  136.16M

|   └──9.控制结构_4.While循环.mp4  61.07M

├──05Python编程进阶 

|   ├──1.Numpy篇_1.mp4  162.00M

|   ├──10.Pandas篇_5.DataFrame的修改操作.mp4  210.54M

|   ├──11.Pandas篇_6.DataFrame的空值处理和复习.mp4  75.50M

|   ├──12.Pandas篇_7.Group操作.mp4  119.75M

|   ├──13.Pandas篇_8.Concat_Join.mp4  122.53M

|   ├──14.Pandas篇_9.Merge.mp4  159.50M

|   ├──15.Pandas篇_10.层次化索引.mp4  44.25M

|   ├──2.Numpy篇_2.mp4  148.82M

|   ├──3.Numpy篇_3.mp4  192.37M

|   ├──4.Numpy篇_4.mp4  202.46M

|   ├──5.Numpy篇_5.练习.mp4  140.20M

|   ├──6.Pandas篇_1.Pandas三大数据结构介绍.mp4  59.60M

|   ├──7.Pandas篇_2.Series介绍.mp4  76.87M

|   ├──8.Pandas篇_3.DataFrame的构建.mp4  67.53M

|   └──9.Pandas篇_4.DataFrame的选择操作.mp4  43.98M

├──06数据可视化 

|   ├──1.Pandas内置数据可视化.mp4  153.53M

|   ├──2.Matplotlib基础_1.mp4  97.97M

|   ├──3.Matplotlib基础_2.mp4  97.82M

|   └──4.Seaborn.mp4  70.95M

├──07金融数据处理实现 

|   ├──1.数据获取之本地数据读取.mp4  152.28M

|   ├──10.金融时间序列分析_3.金融数据频率的转换.mp4  99.77M

|   ├──11.金融数据处理分析实战案例_1.案例一.mp4  93.16M

|   ├──12.金融数据处理分析实战案例_2.案例二:多指标条件选股分析_1.mp4  147.11M

|   ├──13.金融数据处理分析实战案例_2.案例二:多指标条件选股分析_2.mp4  85.82M

|   ├──2.数据获取之网络数据读取_1.mp4  87.95M

|   ├──3.数据获取之网络数据读取_3.文件存储.mp4  75.14M

|   ├──4.数据获取之网络数据读取_2.tushare.mp4  85.52M

|   ├──5.金融数据处理_1.同时获取多只股票的信息.mp4  115.30M

|   ├──6.金融数据处理_2.金融计算.mp4  97.72M

|   ├──7.金融数据处理_3.检验分布和相关性.mp4  107.01M

|   ├──8.金融时间序列分析_1.Python下的时间处理.mp4  103.89M

|   └──9.金融时间序列分析_2.Pandas时间格式.mp4  131.45M

├──08量化交易策略模块 

|   ├──1.三大经典策略_1.移动平均策略SMA_1.mp4  245.09M

|   ├──10.配对交易_2.策略实战_2.mp4  213.18M

|   ├──11.配对交易_3.回测思路小结.mp4  34.00M

|   ├──12.量化投资与技术分析_1.技术分析理.mp4  133.71M

|   ├──13.量化投资与技术分析_2.CCI策略.mp4  194.01M

|   ├──14.量化投资与技术分析_3.布林带策略_1.mp4  138.91M

|   ├──15.量化投资与技术分析_3.布林带策略_2.mp4  104.53M

|   ├──16.SMA和CCI双指标交易系统.mp4  63.25M

|   ├──17.量化投资与技术分析_5.形态识别和移动止损策略_1.策略原理.mp4  68.08M

|   ├──18.量化投资与技术分析_5.形态识别和移动止损策略_2.锤子线形态.mp4  138.23M

|   ├──19.量化投资与技术分析_5.形态识别和移动止损策略_3.策略逻辑_1.mp4  133.00M

|   ├──2.三大经典策略_1.移动平均策略SMA_2.mp4  199.71M

|   ├──20.量化投资与技术分析_5.形态识别和移动止损策略_3.策略逻辑_2.mp4  94.03M

|   ├──21.大数据舆情分析策略_基于谷歌搜索的大数据舆情分析_1.策略.mp4  95.15M

|   ├──22.大数据舆情分析策略_基于谷歌搜索的大数据舆情分析_2.策略.mp4  85.94M

|   ├──23.大数据舆情分析策略_基于谷歌搜索的大数据舆情分析_3.策略.mp4  98.04M

|   ├──24.CTA交易策略_Aberration趋势跟踪系统.mp4  312.20M

|   ├──25.量化投资与机器学习_1.机器学习算法原理_1.mp4  262.51M

|   ├──26.量化投资与机器学习_1.机器学习算法原理_2.mp4  270.45M

|   ├──27.量化投资与机器学习_1.机器学习算法原理_3.逻辑回归原理.mp4  279.60M

|   ├──28.量化投资与机器学习_1.机器学习算法原理_4.SVM算法原理.mp4  164.74M

|   ├──29.量化投资与机器学习_1.机器学习算法原理_5.决策树算法原理.mp4  125.15M

|   ├──3.三大经典策略_1.移动平均策略SMA_3.mp4  212.75M

|   ├──30.量化投资与机器学习_1.机器学习算法原理_6.KNN算法原理.mp4  23.79M

|   ├──31.量化投资与机器学习_1.机器学习算法原理_7.神经网络算法原理.mp4  134.96M

|   ├──32.量化投资与机器学习_1.机器学习算法原理_8.K-means算法原理.mp4  80.14M

|   ├──33.量化投资与机器学习_2.机器学习算法实现_1.数据集生成原理.mp4  135.64M

|   ├──34.量化投资与机器学习_2.机器学习算法实现_2.数据集可视化.mp4  94.73M

|   ├──35.量化投资与机器学习_2.机器学习算法实现_3.逻辑回归算法实现.mp4  77.79M

|   ├──36.量化投资与机器学习_2.机器学习算法实现_4.DT_KNN_NB算法.mp4  66.26M

|   ├──37.量化投资与机器学习_2.机器学习算法实现_5.SVM算法实现.mp4  97.70M

|   ├──38.量化投资与机器学习_2.机器学习算法实战_基于逻辑回归和SVM.mp4  133.00M

|   ├──39.量化投资与机器学习_2.机器学习算法实战_基于逻辑回归和SVM.mp4  190.16M

|   ├──4.三大经典策略_2.动量策略Momentum_1.mp4  178.40M

|   ├──40.量化投资与机器学习_2.机器学习算法实战_基于逻辑回归和SVM.mp4  208.03M

|   ├──5.三大经典策略_2.动量策略Momentum_2.mp4  131.67M

|   ├──6.三大经典策略_3.均值回归策略_1.mp4  97.34M

|   ├──7.三大经典策略_3.均值回归策略_2.mp4  135.34M

|   ├──8.配对交易_1.原理.mp4  208.76M

|   └──9.配对交易_2.策略实战_1.mp4  238.66M

├──09面向对象和实盘交易 

|   ├──1.模块内容整体介绍.mp4  75.15M

|   ├──2.面向对象、类、实例、属性和方法.mp4  133.94M

|   ├──3.创建类、实例、方法.mp4  169.54M

|   ├──4.__init__初始化方法.mp4  74.10M

|   ├──5.面向对象编程实例.mp4  214.82M

|   ├──6.继承的概念及代码实现.mp4  158.22M

|   ├──7.面向对象继承的实战案例.mp4  128.90M

|   ├──8.多继承和量化交易平台的面向对象开发思路.mp4  122.82M

|   └──9.用面向对象方法实现股债平衡策略.mp4  250.46M

├──10 基于优矿平台的面向对象策略 

|   ├──1.优矿平台介绍.mp4  104.97M

|   ├──10.优矿策略之均值回归:策略逻辑.mp4  123.92M

|   ├──11.优矿策略之单因子策略模板一_策略介绍.mp4  65.09M

|   ├──13.优矿策略之单因子策略模板三_策略函数.mp4  90.08M

|   ├──14.优矿策略之单因子策略模板四:策略逻辑和分析框架.mp4  83.91M

|   ├──15.优矿策略之多因子策略模板一:策略思路和方法.mp4  98.73M

|   ├──16.优矿策略之多因子策略模板一:策略讲解(1).mp4  120.03M

|   ├──17.优矿策略之多因子策略模板一:策略讲解(2).mp4  62.36M

|   ├──18.优矿策略之因子数据处理:去极值和标准化.mp4  62.21M

|   ├──2.优矿平台回测框架介绍.mp4  171.24M

|   ├──3.优矿框架之Context对象用法.mp4  124.53M

|   ├──5.优矿框架之其他重要操作.mp4  81.54M

|   ├──7.优矿策略之小市值策略写法.mp4  52.63M

|   ├──8.优矿策略之双均线策略.mp4  110.06M

|   ├──12.优矿策略之单因子策略模板二:策略函数.mp4  124.31M

|   ├──4.优矿框架之Account和Position对象.mp4  67.57M

|   ├──6.优矿策略之小市值因子策略.mp4  124.35M

|   └──9.优矿策略之均值回归.mp4  115.59M

├──11 面向对象实盘交易之Oanda 

|   ├──1.Oanda平台介绍和账户配置.mp4  74.96M

|   ├──10.Oanda通过实时数据API调取实时数据.mp4  64.92M

|   ├──11.Oanda读取实时数据并进行resample.mp4  96.44M

|   ├──12.Oanda实盘交易策略ADX_策略介绍.mp4  101.35M

|   ├──13.Oanda实盘交易策略ADX_历史数据处理.mp4  136.67M

|   ├──14.Oanda实盘交易策略ADX_实时数据和实时交易.mp4  145.34M

|   ├──2.Oanda账户密码配置和交易框架原理.mp4  82.34M

|   ├──3.mp4  204.46M

|   ├──3.Oanda连接账户并查看信息.mp4  115.46M

|   ├──4.从Oanda API获得历史数据.mp4  113.55M

|   ├──6.Oanda高级交易订单.mp4  107.78M

|   ├──7.Oanda其他高级功能.mp4  87.71M

|   ├──8.Oanda实战ADX策略一_数据读取与处理.mp4  105.34M

|   ├──9.Oanda实战ADX策略二:策略逻辑编写和可视化.mp4  78.57M

|   └──5.Oanda市价单和交易状态查询.mp4  91.56M

├──12 面向对象实盘交易之IB 

|   ├──1.IB实战平台介绍和API安装调试.mp4  86.59M

|   ├──10.IB三均线交易_金字塔仓位下单控制模型实盘交易_策略结构总览、响应函数逻.mp4  174.99M

|   ├──11.IB三均线交易_金字塔仓位下单控制模型实盘交易_交易信号逻辑.mp4  104.24M

|   ├──12.IB三均线交易_金字塔仓位下单控制模型实盘交易_交易主逻辑、策略展示和总结.mp4  160.46M

|   ├──3.IB实战平台请求和响应原理2和线程控制.mp4  113.26M

|   ├──5.IB响应函数(wrapper)讲解_2.mp4  80.56M

|   ├──6.IB响应函数(wrapper)讲解_3.mp4  50.97M

|   ├──8.IB程序化下单、仓位及账户查询.mp4  116.20M

|   ├──9.IB三均线交易_金字塔仓位下单控制模型实盘交易_策略原理、线程控制原理.mp4  147.40M

|   ├──2.IB实战平台请求和响应原理.mp4  167.47M

|   ├──4_IB响应函数(wrapper)讲解1.mp4  127.35M

|   └──7.IB请求函数及合约定义.mp4  113.23M

├──13 基于优矿的进阶学习 

|   ├──1. 量化投资策略回测之回测与策略框架.mp4  212.61M

|   ├──10. 基于技术分析的量化投资之RSI择时策略.mp4  158.00M

|   ├──11. 基于技术分析的量化投资之MFI择时策略.mp4  180.02M

|   ├──12. 基于技术分析的量化投资之cci择时策略.mp4  203.97M

|   ├──13. 基于技术分析的量化投资之技术指标总结.mp4  26.65M

|   ├──14. 基于技术分析的量化投资之通道技术.mp4  323.94M

|   ├──15. 量化投资策略精讲之日期效应.mp4  199.01M

|   ├──16. 量化投资策略精讲之动量效应.mp4  254.45M

|   ├──17. 量化投资策略精讲之格雷厄姆成长投资.mp4  388.10M

|   ├──18. 量化投资策略精讲之积极投资策略.mp4  255.42M

|   ├──19. 量化投资策略精讲之价值投资策略.mp4  302.09M

|   ├──2. 量化投资策略回测之评价指标.mp4  357.20M

|   ├──20. 量化投资策略精讲之小型价值股投资策略.mp4  302.10M

|   ├──21. 量化投资策略精讲之交易系统设计的一般原理.mp4  129.82M

|   ├──22. 量化投资策略精讲之均线排列系统.mp4  230.22M

|   ├──23. 量化投资策略精讲之金肯纳特交易系统.mp4  261.03M

|   ├──24. 量化投资策略精讲之海龟交易系统_1.mp4  103.33M

|   ├──25. 量化投资策略精讲之海龟交易系统_2.mp4  267.15M

|   ├──26. 量化投资策略精讲之海龟交易法_3.mp4  178.57M

|   ├──3. 量化投资策略回测之量化策略设计流程简介.mp4  86.39M

|   ├──4. 量化投资策略回测之择时策略举例(双均线).mp4  139.41M

|   ├──5. 量化投资策略回测之量化投资模板1.0选股和择时.mp4  216.48M

|   ├──6. 基于技术分析的量化投资之简介.mp4  170.19M

|   ├──7. 基于技术分析的量化投资之技术指标简介.mp4  64.81M

|   ├──8. 基于技术分析的量化投资之MACD择时策略.mp4  214.51M

|   └──9. 基于技术分析的量化投资之WVAD择时策略.mp4  185.72M

├──14赠品课程:实战财务分析快速入门课程 

|   ├──1. 财务报表分析原理.mp4  363.40M

|   ├──2. 财务报表分析基础知识.mp4  308.16M

|   ├──3. 财务报表指标分析技术.mp4  204.46M

|   └──4. 上市公司财务报表分析实战案例.mp4  416.66M

└──讲义 

|   ├──20180318AQF模考题解析代码 

|   |   ├──v1_180306_模考题解析_单选题_.ipynb  178.41kb

|   |   ├──v1_180306_模考题解析_多选题_.ipynb  72.43kb

|   |   └──v1_180306_模考题解析_解答题_.ipynb  472.18kb

|   ├──20180318AQF模拟题完全解析 

|   |   └──20180318AQF模拟题完全解析(考前必看).pdf  2.32M

|   ├──AQF第01章.量化投资前导及课程介绍_ 

|   |   └──AQF第01章.量化投资前导及课程介绍_.pdf  640.46kb

|   ├──AQF第02章.量化投资基础_ 

|   |   └──AQF第02章.量化投资基础_.pdf  10.20M

|   ├──AQF第03章.Python语言环境搭建_ 

|   |   ├──Anaconda + Pycharm 快速安装及基本使用说明_(更新完整版V)(1).pdf  1.57M

|   |   └──AQF第03章.Python语言环境搭建_.pdf  1.03M

|   ├──AQF第04章.Python编程基础_ 

|   |   ├──1.1 Python语法的编程基础-数据基础.ipynb  79.47kb

|   |   ├──1.2 Python语法的编程基础-控制结构和异常处理.ipynb  20.93kb

|   |   ├──1.3 Python语法的编程基础-函数(1).ipynb  20.88kb

|   |   ├──1.4 Python语法的编程基础-模块.ipynb  12.35kb

|   |   ├──1.5 Python里面几个重要函数的用法.ipynb  12.49kb

|   |   ├──AQF第04章.Python编程基础_.pdf  1.94M

|   |   └──support.py  0.11kb

|   ├──AQF第05章.Python编程进阶_ 

|   |   ├──Numpy篇_ 

|   |   |   ├──2.1_Numpy基础_.ipynb  130.08kb

|   |   |   ├──2.2_Nump练习.ipynb  24.56kb

|   |   |   └──Python进阶之Numpy_.pdf  779.45kb

|   |   └──Pandas篇_ 

|   |   |   ├──3.1_Pandas基础.ipynb  212.83kb

|   |   |   └──3.2_Pandas进阶.ipynb  74.59kb

|   ├──AQF第06章.数据可视化_ 

|   |   ├──4.1_数据可视化.ipynb  407.08kb

|   |   └──AQF第06章.数据可视化_.pdf  584.93kb

|   ├──AQF第07章.金融数据源处理实现_ 

|   |   ├──5.1_金融数据获取、清洗、整理和存储.ipynb  52.93kb

|   |   ├──5.2_金融数据处理.ipynb  376.68kb

|   |   ├──5.3_金融时间序列分析.ipynb  64.58kb

|   |   ├──5.5_金融数据处理分析实战案例.ipynb  115.44kb

|   |   └──AQF核心_9_金融数据源_.pdf  821.92kb

|   ├──AQF第08章.量化交易策略模块_ 

|   |   ├──1.三大经典策略_ 

|   |   |   ├──5.1_SMA_移动平均及双均线模型.ipynb  543.82kb

|   |   |   ├──5.1_SMA_移动平均及双均线模型_hs300_18.csv  116.32kb

|   |   |   ├──5.1_SMA_移动平均及双均线模型_hs300_51.csv  43.31kb

|   |   |   ├──5.1_动量策略-Momentum Strategy.ipynb  289.50kb

|   |   |   ├──5.1_动量策略_Momentum Strategy_hs300_27.csv  35.95kb

|   |   |   ├──5.1_动量策略_Momentum Strategy_hs300_6.csv  43.31kb

|   |   |   ├──5.1_均值回归_Mean Reverting Strategy.ipynb  196.04kb

|   |   |   ├──5.1_均值回归_Mean Reverting Strategy_hs300_6.csv  37.41kb

|   |   |   ├──AQF核心_5_Python交易策略_1.三大经典策略_.pdf  1.25M

|   |   |   └──SMA_移动平均及双均线模型_600030_3.csv  105.13kb

|   |   ├──2.配对交易_ 

|   |   |   ├──AQF核心_5_Python交易策略_2.配对交易_.pdf  756.52kb

|   |   |   ├──Pair trading策略-考虑时间序列平稳性.ipynb  314.31kb

|   |   |   ├──Pair trading策略.ipynb  254.91kb

|   |   |   ├──Pair trading策略_600199_2.csv  8.14kb

|   |   |   ├──Pair trading策略_600702_3.csv  4.49kb

|   |   |   ├──Pair trading策略_考虑时间序列平稳性_600199_5.csv  8.14kb

|   |   |   ├──Pair trading策略_考虑时间序列平稳性_600199_8.csv  8.14kb

|   |   |   ├──Pair trading策略_考虑时间序列平稳性_600199_9.csv  4.49kb

|   |   |   └──Pair trading策略_考虑时间序列平稳性_600702_5.csv  4.49kb

|   |   ├──3.量化投资与技术分析 

|   |   |   ├──技术术分析策略和交易系统 

|   |   |   |   ├──01_v2_6.2_技术分析SMA + CCI双指标交易系统_循环法二次优化.ipynb  347.98kb

|   |   |   |   ├──01_v2_6.2_技术分析SMA+CCI双指标交易系统_循环法二次优化_hs300_2.csv  23.00kb

|   |   |   |   ├──01_v2_6.2_技术分析策略和交易系统-3_布林带指标_循环法二次优化.ipynb  308.93kb

|   |   |   |   ├──01_v2_6.2_技术分析策略和交易系统-3_布林带指标_循环法二次优化_hs300_2.csv  23.00kb

|   |   |   |   ├──01_v3_6.2_CCI_pandas向量填充法-分开交易和持仓信号.ipynb  194.25kb

|   |   |   |   ├──01_v3_6.2_CCI_pandas向量填充法-分开交易和持仓信号_600030_2.csv  15.27kb

|   |   |   |   ├──01_v3_6.2_CCI_pandas向量填充法_合并交易和持仓信号.ipynb  285.37kb

|   |   |   |   ├──iterrows使用说明.ipynb  6.59kb

|   |   |   |   ├──TA_Lib-0.4.10-cp27-cp27m-win_amd64.whl  948.56kb

|   |   |   |   ├──TA_Lib-0.4.10-cp36-cp36m-win_amd64.whl  949.84kb

|   |   |   |   ├──Thumbs.db  9.00kb

|   |   |   |   └──量化投资与技术分析_.pdf  2.59M

|   |   |   └──量化与形态识别 

|   |   |   |   ├──基于K线形态锤子线的趋势跟踪策略——带最新备注版本.ipynb  141.38kb

|   |   |   |   └──基于K线形态锤子线的趋势跟踪策略——带最新备注版本_002398_4.csv  65.40kb

|   |   ├──4.大数据舆情分析策略_基于谷歌搜索的大数据舆情分析 

|   |   |   ├──Data 

|   |   |   |   ├──debt_google_trend.csv  10.24kb

|   |   |   |   └──paper_data.csv  251.54kb

|   |   |   └──6.4_基于谷歌搜索的大数据舆情分析策略.ipynb  123.74kb

|   |   ├──5.CTA_交易系统(Aberration)_ 

|   |   |   ├──.ipynb_checkpoints 

|   |   |   |   └──CTA_交易系统(Aberration)_趋势跟踪系统_股票修改版-checkpoint.ipynb  73.75kb

|   |   |   ├──CTA_交易系统(Aberration)_趋势跟踪系统_股票修改版.ipynb  75.50kb

|   |   |   └──CTA_交易系统(Aberration)_趋势跟踪系统_股票修改版_002397_3.csv  64.53kb

|   |   ├──6.机器学习_ 

|   |   |   ├──produce_data.py  0.76kb

|   |   |   ├──visualization.py  1.12kb

|   |   |   ├──机器学习策略1_逻辑回归预测股市涨跌(算法转换:SVM)_hs300_3.csv  53.53kb

|   |   |   ├──机器学习策略1_逻辑回归预测股市涨跌(算法转换:SVM)_hs300_30.csv  15.47kb

|   |   |   ├──机器学习策略1——逻辑回归预测股市涨跌(算法转换:SVM).ipynb  293.16kb

|   |   |   ├──机器学习策略2——基于SVM回归算法预测股市收益率.ipynb  249.96kb

|   |   |   ├──机器学习策略_基于SVM回归算法预测股市收益率_hs300_2.csv  189.56kb

|   |   |   ├──机器学习算法基础案例.ipynb  192.34kb

|   |   |   └──量化投资与机器学习策略.pptx  4.48M

|   |   └──声明:本资料仅限内部研究和交流使用,切勿外传。谢谢!.txt  0.08kb

|   ├──AQF第09章.面向对象和实盘交易 

|   |   ├──股债平衡交易策略_面向对象实现 & 仓位控制.ipynb  101.76kb

|   |   └──面向对象编程(1).ipynb  69.88kb

|   ├──AQF第10章.基于优矿平台的面向对象_ 

|   |   ├──单因子有效性研究模板.nb  550.27kb

|   |   ├──多因子策略模板.nb  39.65kb

|   |   ├──基于优矿平台的面向对象策略_.pdf  1.56M

|   |   ├──均值回归%2B仓位控制器.nb  68.78kb

|   |   ├──去异常值标准化函数讲解.nb  163.79kb

|   |   ├──声明:本资料仅限内部研究和交流使用,切勿外传。谢谢!.txt  0.08kb

|   |   ├──双均线策略写法.nb  59.29kb

|   |   ├──小市值策略写法1.nb  18.32kb

|   |   ├──小市值策略写法2.nb  24.92kb

|   |   └──优矿数据获取.nb  214.48kb

|   ├──AQF第11章.面向对象实盘交易之Oanda_ 

|   |   ├──ADXTrader.py  6.66kb

|   |   ├──AQF第11章.面向对象实盘交易之Oanda_.pdf  876.90kb

|   |   └──实盘交易之Oanda平台.ipynb  677.25kb

|   ├──AQF第12章.面向对象实盘交易之IB_ 

|   |   ├──AQF第12章.面向对象实盘交易之IB_.pdf  764.03kb

|   |   ├──event测试.ipynb  1.53kb

|   |   ├──Thumbs.db  9.00kb

|   |   ├──V5_20170924_实盘交易平台IB_免费数据版.ipynb  113.34kb

|   |   └──V6_20170926_IB三均线交易模型实盘交易策略.ipynb  719.10kb

|   ├──AQF第13章.基于优矿的进阶学习_ 

|   |   ├──技术分析 

|   |   |   ├──BOLL择时策略.nb  24.73kb

|   |   |   ├──CCI择时策略.nb  27.76kb

|   |   |   ├──MACD择时策略.nb  25.20kb

|   |   |   ├──MFI择时策略.nb  26.98kb

|   |   |   ├──RSI择时策略.nb  25.52kb

|   |   |   ├──WVAD择时策略.nb  22.09kb

|   |   |   └──唐奇通道择时策略.nb  24.82kb

|   |   ├──经典量化算法 

|   |   |   ├──本杰明•格雷厄姆成长股投资策略.nb  56.02kb

|   |   |   ├──本杰明•格雷厄姆积极投资策略.nb  36.47kb

|   |   |   ├──动量策略.nb  18.52kb

|   |   |   ├──海龟交易系统.nb  48.58kb

|   |   |   ├──惠特尼•乔治小型价值股投资策略.nb  32.39kb

|   |   |   ├──金肯特纳交易系统.nb  20.69kb

|   |   |   ├──均线排列交易系统.nb  21.65kb

|   |   |   ├──日期效应.nb  126.67kb

|   |   |   └──史蒂夫•路佛价值投资策略.nb  33.18kb

|   |   ├──1.1回测与策略框架 .nb  93.79kb

|   |   ├──1.1回测与策略框架&1.2评价指标.pdf  2.82M

|   |   ├──技术分析.pdf  12.41M

|   |   └──经典量化算法.pdf  6.90M

|   ├──python量化投资常用代码_量化投资团队 

|   |   └──python量化投资常用代码_量化投资团队.ipynb  209.68kb

|   └──密码是aqf20170801 

 

系列六:2021Python量化交易系统实战

 

  • 第1章 量化小科普

快速进行知识扫盲,了解什么是量化,基础金融知识科普。

收起列表

  • 视频:1-1 课程导学-开启量化交易的大门 (09:36)
  • 视频:1-2 什么是量化? (06:05)
  • 视频:1-3 常用的股票量化指标(上):技术面 (13:47)
  • 视频:1-4 常用的股票量化指标(下):基本面 (13:19)
  • 图文:1-5 量化投资发展史
  • 视频:1-6 如何搭建量化交易系统 (07:16)
  • 图文:1-7 【作业】:量化基础知识(选择题)
  • 视频:1-8 本章小结与重点知识复习 (05:56)
  • 第2章 获取股票数据12 节 | 129分钟

本章带你了解什么是股票,以及如何使用Python获取股票交易数据

收起列表

  • 图文:2-1 本章节导学&学习计划
  • 视频:2-2 什么是股票? (07:11)
  • 图文:2-3 获取股票数据的3种方式
  • 视频:2-4 使用JQData查询行情数据 (21:18)
  • 视频:2-5 使用resample函数转化时间序列 (19:51)
  • 图文:2-6 【作业】resample函数的应用-简答题
  • 视频:2-7 使用JQData查询财务指标 (22:35)
  • 视频:2-8 使用JQData查询估值指标 (13:54)
  • 图文:2-9 【作业】使用财务数据计算估值指标-简答题
  • 视频:2-10 实时更新股票数据 (22:01)
  • 视频:2-11 【实战】:创建你的股票数据库 (18:34)
  • 视频:2-12 本章知识点复习与总结 (03:34)
  • 第3章 计算交易指标13 节 | 174分钟

交易指标是我们在投资中判断是否需要买入卖出的重要评判标准,本章带你学会计算常用的量化指标,如收益和风险类指标

收起列表

  • 图文:3-1 本章节导学&学习计划
  • 视频:3-2 股票交易快速入门 (05:54)
  • 视频:3-3 使用shift函数计算涨跌幅 (12:05)
  • 视频:3-4 模拟股票交易:买入、卖出信号 (21:24)
  • 视频:3-5 模拟股票交易:计算持仓收益 (21:21)
  • 视频:3-6 Debug:解决CopyWarning问题 (18:36)
  • 视频:3-7 模拟股票交易:计算累计收益率 (10:21)
  • 图文:3-8 【作业】:比较3只股票的累计收益率,并进行可视化
  • 视频:3-9 计算风险指标:最大回撤 (19:51)
  • 视频:3-10 计算风险收益指标:夏普比率 (19:01)
  • 视频:3-11 【加餐】:利用最大回撤和夏普比筛选基金 (17:24)
  • 视频:3-12 【实战】:比较3只股票的夏普指数 (20:42)
  • 视频:3-13 本章小结及重点知识复习 (07:14)
  • 第4章 设计交易策略:择时策略14 节 | 173分钟

一个好的交易策略才是量化交易的灵魂,本章会手把手带你设计一个择时策略,学会如何利用均线,创建择时策略,优化股票买入卖出的时间点。

收起列表

  • 图文:4-1 本章导学&学习计划
  • 视频:4-2 数据准备:本地化股票数据 (39:46)
  • 视频:4-3 数据准备:从本地读取数据 (17:59)
  • 视频:4-4 什么是均线策略 (12:33)
  • 视频:4-5 双均线策略:生成交易信号 (23:02)
  • 视频:4-6 双均线策略:计算信号收益率 (19:32)
  • 图文:4-7 【作业】:计算并比较所有A股的策略收益
  • 视频:4-8 什么是假设检验 (10:36)
  • 视频:4-9 双均线策略:利用p值检验可靠性 (22:37)
  • 图文:4-10 【作业】双均线策略:寻找最优参数
  • 视频:4-11 双均线策略:寻找最优参数 (23:13)
  • 图文:4-12 【实战作业】:尝试创建基于布林道的择时策略
  • 视频:4-13 本章知识点复习与总结 (03:38)
  • 作业:4-14 【期中测验】:练习题 8 道
  • 第5章 设计交易策略:选股策略11 节 | 142分钟

本章节依然是策略设计的章节,本章节将会带你设计一个选股策略,了解选股策略的核心逻辑,并基于收益率创建动量选股策略,并验证其有效性。

收起列表

  • 图文:5-1 本章导学 & 学习计划
  • 视频:5-2 什么是动量策略 (09:03)
  • 视频:5-3 动量策略:筛选股票池 (16:30)
  • 视频:5-4 动量策略:计算动量因子 (31:19)
  • 视频:5-5 动量策略:生成交易信号 (20:10)
  • 视频:5-6 动量策略:计算组合收益率(等权重) (20:30)
  • 图文:5-7 【作业】实现反向动量策略
  • 视频:5-8 打印策略评估指标 (33:25)
  • 视频:5-9 拓展:调整投资组合权重 (04:25)
  • 图文:5-10 【实战】构建ETF动量策略
  • 视频:5-11 本章小结 (06:03)
  • 第6章 数据回测与优化10 节 | 113分钟

策略设计好了,还需要大量的数据进行验证,以保证策略的真实有效,本章节将会对我们前两章中设计的两种交易策略进行实际数据测验,学会使用pyalgotrade量化库,生成海量数据进行回测,进一步验证策略的准确性。

收起列表

  • 图文:6-1 本章导学 & 学习计划
  • 图文:6-2 有哪些常用的数据回测框架?
  • 视频:6-3 为什么回测与实盘有差异 (10:53)
  • 视频:6-4 初始化PyAlgoTrade开发环境 (17:58)
  • 视频:6-5 定义数据与策略 (19:42)
  • 视频:6-6 PyAlgoTrade:模拟交易与回测 (36:57)
  • 视频:6-7 PyAlgoTrade:交易信号可视化 (12:36)
  • 视频:6-8 练习:PyAlgoTrade回测双均线策略 (13:56)
  • 图文:6-9 【作业】:PyAlgoTrade回测MACD指标
  • 图文:6-10 【作业】:PyAlgoTrade回测BOLL指标
  • 第7章 实现股票实盘交易5 节 | 83分钟

将我们所设计的交易策略真正的用起来,真正实现Python股票自动化交易,让你的策略为你赚钱!

收起列表

  • 图文:7-1 本章导学&学习计划
  • 视频:7-2 如何实现程序化交易 (07:48)
  • 视频:7-3 初始化EasyTrader开发环境 (16:35)
  • 视频:7-4 认识EasyTrader基本函数 (31:41)
  • 视频:7-5 模拟实盘:双均线择时策略 (26:05)
  • 第8章 进阶内容分享5 节 | 20分钟

利用更多分析工具,进阶你的量化学习之旅

收起列表

  • 图文:8-1 章节学习计划
  • 视频:8-2 什么是多因子模型 (07:29)
  • 图文:8-3 关于文档说明和项目优化
  • 视频:8-4 如何获取更多策略 (08:09)
  • 视频:8-5 课程总结. (04:11)

 

系列七:AI量化交易教程视频 AI量化交易模型教程 alpha量化选股模型交易系统 CTA型量化策略教程(2022年4月整理,精品资料)

第一部分:量化交易基础
第1章 量化交易基础:成对交易与模型自动化
1.1 量化交易简介
1.2 大纲简介与课程设置
1.3 成对交易算法
1.4 【Python实战】基于成对交易算法的目标股票池选取和自动化交易
1.5 成对交易问题探讨与模型优化
1.6 【Python实战】案例算法优化之动态成对交易模型

第二部分:Alpha策略篇
第2章 寻找市场中的alpha
2.1 利用技术面数据挖掘A股中具有超额收益的股票
2.2 【Python实战】基于单因子回测的因子有效性验证
2.3 量价因子和基本面因子的有效性和换手率
2.4 因子的评价体系和IC,IR,在自制回测框架中加入因子评价指标
2.5 因子间相关性和PCA,利用自制回测框架计算因子的相关性矩阵
2.6 【Python实战】利用PCA使多个因子降维和去除共线性

第3章 投资组合的对冲回测框架和多因子模型
3.1 如何用期货对冲beta收益,做到无论市场涨跌与否都能赚得收益
3.2 基于均价、开盘/收盘价在自制回测框架中加入更细致的撮合
3.3 【Python实战】建立简单投资组合的对冲回测,检验策略收益
3.4 线性回归和多因子股票组合,画出无视牛熊市的超额收益曲线
3.5 因子加权方式对组合收益的影响以及IC、IR加权
3.6 【Python实战】回测多因子组合策略,提升自己策略的收益表现

第4章 Barra风险模型和波动率
4.1 Barra风险模型的风格因子,了解市场不同阶段股票的涨幅特征
4.2 风格因子在投资组合上的暴露,在回测系统中加入风险暴露模块
4.3 【Python实战】利用减小风格暴露减少多因子组合的历史回撤
4.4 协方差矩阵和组合收益波动率,凸优化在组合投资中的应用
4.5 利用sharp ratio评价组合策略,实现多倍杠杆进入股市
4.6【Python实战】利用协方差矩阵减小投资组合的波动率
4.7 【进阶】Alpha策略进阶学习攻略

第三部分:CTA传统与进阶篇
第5章 CTA回测系统
5.1 CTA入门
5.1.1 什么是CTA策略
5.1.2 CTA策略的主要特点与分类
5.1.3 CTA策略的盈利来源
5.2 CTA策略的回测
5.2.1 CTA信号的定义,三种不同的定义方法
5.2.2 使用Sharpe,Calmar,最大回撤,收益回撤比评价CTA策略
5.2.3 看得见的与看不见的交易成本
5.2.4 回测和真实交易的差距
5.2.5 【Python案例】推进分析下的均线策略

第6章 传统CTA
6.1 技术指标与业内内幕级别第三方库
6.2 样本内和样本外
6.3 过拟合和欠拟合
6.4 【Python实战】基于推进分析的双均线策略回测与评价

第7章 机器学习CTA
7.1 什么是机器学习
7.2 监督与非监督式学习
7.3 从因子出发理解机器学习”黑箱”
7.4 传统的因子分析为什么不适合用来理解机器学习“黑箱”?
7.5 【R实战】机器学习策略的归因与回撤时的调整策略
7.6 【Python实战】基于机器学习做出第一个机器学习CTA策略
7.7 【Python实战】使用H2O建立你的第一个机器学习CTA策略

第8章 仓位控制和分配
8.1 基于预测值和其他指标进行仓位控制
8.2 波动率倒数模型
8.3 均值-方差模型(Mean Variance Model)
8.4 Black Litterman模型
8.5【进阶】仓位控制和分配进阶学习
8.6 【Python实战】用Python实现Mean Variance模型

第四部分:高频交易篇
第9章 市场的动量和反转
9.1 多股票间的相关性,了解行业内股票的轮动和互相牵扯关系
9.2 【Python实战】找出每个行业中相关性最高的两只股票并针对它们设计相关性策略
9.3 市场的短期波动和主动成交方向的关系
9.4 回归和动量:市场的正反面
9.5 【Python实战】设计简单的均值回归策略和动量突破策略

第10章 瞬息万变的市场,毫厘之间的交易机会
10.1 什么是order book
10.2 打开交易所高频数据的秘密
10.3 在回测框架中解析高频数据
10.4 大单策略
10.5 【Python实战】验证自己的订单在交易所撮合中的位置
10.6 CPU和订单延时
10.7 Python实战 设计大单策略在500ms模拟延时下验证策略有效性

第11章 降低时延,增加收益
11.1 对冲基金
11.2 处理器/网卡的效率
11.3 【Python实战】不同方式计算矩阵相乘消耗时间对比
11.4 处理器调度
11.5 设计调度策略为高频交易服务
11.6 【Python实战】利用减少的时延,策略在200ms下,交易的胜率,单笔收益等

第五部分:定价模型初级篇
第12章 离散模型
12.1 衍生品定价部分介绍
12.2 做市商和Quant
12.3 衍生品(Derivatives)
12.4 二叉树模型12.4 二叉树模型(Binomial model)
12.5 参考书目
12.5 【Python实战】 二叉树模型

第13章 连续模型
13.1 布朗运动和Ito积分
13.2 布莱克-斯克尔斯(Black Scholes)模型
13.3 蒙特卡罗(Monte Carlo)模拟股票
13.4 Greeks希腊字符
13.5 参考书目
13.6 【Python实战】用Black Scholes模型给期权定价

第14章 隐含波动率微笑
14.1 隐含波动率
14.2 现实中的问题
14.3 赫斯顿模型(The Heston model)
14.4 校准(calibration)
14.5 参考章节
14.6 【Python实战】 Heston模型的校准

第15章 现代衍生品定价模型
15.1 蒙特卡洛(Monte Carlo)模拟进阶
15.2 随机微分方程和偏微分方程转换
15.3 差分法
15.4 参考书目
15.5【论文】现代衍生品定价模型

第六部分:定价模型高级篇
第16章 模型与数值计算方法进阶
16.1 跳跃过程
16.2 Heston模型的推导与启发
16.3 快速傅里叶变化的期权定价体系
16.4 参考书目
16.5【Python实战】MorganStanley基于Fourier变换的期权定价模型

第17章 企业级量化(Quant)库介绍
17.1 QuantLib简介
17.2 面向对象的编程
17.3 设计模式(Design Patterns)
17.4 定价引擎(Pricing Engine)
17.5 参考资料

第18章 利率衍生品模型
18.1 利率衍生品介绍
18.2 Ho-lee,CIR and Hull White
18.3 计价物的变化(Change of Numeraire)
18.4 HJM(Heath-Jarrow-Morton)定价体系
18.5 参考书目
18.6【论文】 利率衍生品定价的实际困难

第19章 企业利率衍生品模型
19.1 The Stochastic Alpha Beta Rho (SABR) model
19.2 SABR模型存在的套利
19.3 无套利SABR模型
19.4 Crank-Nicolson方法的缺陷
19.5 参考书目
19.6【VBA / Matlab实战】无套利SABR模型的隐含波动率和期权定价

第20章 其他衍生品,定价模型以及更多资源
20.1 奇异期权(Exotic options)
20.2 信用违约互换 (Credit Default Swap)
20.3 大宗商品(Commodities)
20.4 外汇(Foreign Exchange)
20.5 参考书目

第七部分:最新AI技术应用篇
第21章 区块链与数字货币的量化实战
21.1 区块链梗概
21.2 区块链技术原理
21.3 关于数字货币
21.4 对接去中心化交易所
21.5 数字货币交易的进阶学习

第22章 自然语言与卷积神经网络模型
22.1 新闻与大事件对股票影响
22.2 自然语言处理
22.3 案例:自然语言处理三大经典案例
22.4 卷积神经网络于文字的应用
22.5 【Python实战】CCTV新闻与A股大盘涨跌分析
22.6 自然语言处理进阶学习攻略

第23章 强化学习和股票日内交易策略
23.1 背景与使用场景
23.2 强化学习模型算法
23.3 【Python实战】Q-Learning 解决小游戏
23.4 股票交易问题设定
23.5 【Python实战】创建智能炒股AI
23.6 强化学习进阶攻略

第八部分:从业经验篇
第24章 从业经验分享
24.1 Alpha策略从业经验分享
24.2 CTA从业经验分享
24.3 高频交易从业经验分享
24.4 定价模型从业经验分享
24.5 AI量化交易从业经验分享

第九部分:德州扑克中的量化与策略
第25章 德州扑克中的量化与智能策略

25.1 德州扑克历史及规则
25.2 德州扑克的量化与概率计算
25.3 德州扑克智能策略

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